احتمال مثبت ماندن یک قدم زدن تصادفی
thesis
- دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- author مصطفی جلالی فرد
- adviser علی اکبر رحیم زاده
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1390
abstract
بررسی احتمال مثبت ماندن برای حاتهای خاص از قدم زدن تصادفی با ت
similar resources
کاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی
کمّیت بخشی به عدم¬اطمینان یکی از مهمترین موضوعات در مباحث مالی می¬باشد، به¬طوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه¬گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است.یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک دارایی¬های مالی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» می¬باشد. طی سالهای اخیر روشهای متنوعی به منظور اندازه¬گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیر مشابه، ...
full textتوابع مولد احتمال برای قدم زدن تصادفی بر روی اعداد صحیح نامنفی
قدم زدن تصادفی جزو یکی از قدیمی ترین مباحث فرایندهای تصادفی است و خواص نظری و عملی جالب و زیادی دارد. هر چند نظریه قدم زدن تصادفی اولین بار برای بررسی و مدلبندی ورشکستگی(پاکباختگی) قمارباز به وجود آمد ولی پس از مدتی توسعه پیدا کرده و برای مدلبندی پدیده های گوناگونی از آن استفاده شده است . قدم زدن تصادفی را نه تنها می توان برای شبیه سازی درآمدهای تصادفی استفاده کرد بلکه در حالت کلی تر نیز می توا...
15 صفحه اولکاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی
کمّیت بخشی به عدم¬اطمینان یکی از مهمترین موضوعات در مباحث مالی می¬باشد، به¬طوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه¬گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است.یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک دارایی¬های مالی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» می¬باشد. طی سالهای اخیر روشهای متنوعی به منظور اندازه¬گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیر مشابه، ...
full textحدی موضعی برای اندازه های شدت در فرایندهای شاخه ای چند نوعی با قدم زدن تصادفی
یک فرایند شاخه ای چند نوعی با قدم زدن تصادفی روی محورحقیقی r در نظر می گیریم. مکان افراد در نسل n-ام یک فرایند نقطه ای، با اندازه های شدت متناظر، تشکیل می دهند. هدف ما بررسی رفتار مجانبی اندازه های شدت یاد شده است. قضایای حدی مرکزی وحدی موضعی اثبات می شوند.
full textتغییرات آهسته و یکتایی ریشه های معادله تابعی در قدم زدن تصادفی شاخه ای
در این رساله فرایند قدم زدن تصادفی شاخه ای یک بعدی با زمان گسسته روی r در نظر گرفته می شود که در آن z(n) (r) مکانهای هر یک از افراد در نسل n -ام می باشد. فرض کنیم m تبدیل لاپلاس اندازه شدت وابسته به فرایند باشد، به طوری که m در بازه ای مشتق پذیر و متناهی است . ما با تعریف مارتینگل وابسته به این فرایند، نشان می دهیم این مارتینگل به طور a.s. همگراست و تبدیل لاپلاس حد آن تابعی است که یک ریشه معالد...
15 صفحه اولتبیین یک الگوی ریاضی برای تعیین احتمال ترک خدمت یا ماندن کارکنان در سازمان
این مقاله، درصدد تبیین، آزمون و تحلیل الگوی ریاضی ایکوکانان (2007) به‌منظور بررسی احتمال ترک داوطلبانه‌ی سازمان توسط کارکنان می‌باشد. در این الگو، فرض می‌شود که «احتمال ماندن یا ترک» سازمان (یعنی، E-(P.i) یا (-(P.i)1) ارتباط مثبتی با «تمایل به ترک» سازمان دارد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی، پیمایشی و میدانی است. جامعه‌ی مورد مطالعه، شامل کارکنان و مدیران مؤسسه‌ی آموزش عالی علمی‌کاربردی جهاد ک...
full textMy Resources
document type: thesis
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023